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APRA公布压力测试结果:银行高于监管要求底线

2018年07月12日 14:32:31  来源:东方财富网  编辑:猩猩点灯
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本周三,澳审慎监管局(APRA)主席Wayne Byres在“澳大利亚商业经济学家论坛”上发表了题为“未雨绸缪”(Preparing for a rainy day)的讲话。在这篇讲话中他透露,2017年APRA对银行进行压力测试的结果是,银行过了及格线。

据APRA最新统计,截至2018年5月,房贷总额增长约6%,仅略低于长期平均水平,大致与2011年以来的平均增速一致。但投资房贷增速仅略高于2%,与四年前相比出现了显著下滑(见下图)。

房贷增长率(%年化)

图表来源:APRA

Byres提到,2017年APRA对银行业进行了最新的压力测试“来检验银行业整体和个体的韧性”,测试对象是澳洲最大的13家银行。

压力测试的基本情景是:由于中国经济低迷和大宗商品需求下降,澳大利亚和新西兰遭受严重经济压力,房地产市场急剧下滑。随后主权和银行债务评级下调导致离岸融资市场暂时关闭,澳元贬值以及信贷利差扩大。国内生产总值下降4个百分点,失业率翻倍至11%,全国房价在三年内下降35%。

去年的压力测试还特别新增了一个情景假设:除了经济环境急剧恶化外,银行还必须考虑涉及住房抵押贷款不当行为和不当销售的风险损失事件。这个因素充当了压力的“放大器”,进一步冲击了银行资产负债表。

Byres说,在上述情景中,一家银行认为它将无法获得股权融资,“这动摇了一个长期稳固的观念”。

总体而言,银行预计房贷业务损失约为400亿澳元,相当于预计总体贷款损失的四分之一多一点。低于2014年APRA所做的行业压力测试损失率。Byres将原因归于情景和建模方面的差异,以及近年来资产质量的改善。

Byres强调上述情景并不代表官方预测。不过监管部门仍得出了较为乐观的结论:在非常严峻的压力情景下,银行仍然高于最低监管要求。

今年,APRA还将通过审查内部资本充足流程(ICAAPs)来评估银行的压力测试能力。同时,APRA和银行业还将接受外部审查:国际货币基金组织将对澳大利亚银行业进行压力测试。

“我们期待这项工作的结果,知道我们可以从他们的方法中学到什么。我们期望银行继续加强他们的建模、数据和能力一样,APRA将在今年审查其压力测试框架,以确定需要改进的领域。” Byres说。

本月早些时候,澳央行行长菲利普·罗伊(Philip Lowe)领导的一个国际清算银行(BIS)货币政策专家小组发布了一个报告,呼吁要全面监控金融机构的风险敞口,包括进行压力测试。

在该报告小组假设的利率“反弹”的情景下,央行的自满情绪使通货膨胀加速2个百分点,迫使决策者急剧收紧货币政策,短期利率上升300个基点。在澳大利亚,这相当于将基准利率从1.5%提高到4.5%。澳大利亚经济增长将逐年下降至0.5%左右(长期平均水平为3%),抵押贷款利率飙升至远高于5%。

罗伊就该报告指出,在全球金融危机之后,利率一直很低,金融机构的盈利能力和实力可能会在长期低利率环境下变弱。防范严重衰退的关键防线是中央银行和监管机构迫使银行和其他金融机构为危机投入更多资金,鼓励充足的资本,流动性和风险管理,继续加强金融体系的应变能力。

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